Moulin Rouge je otvoren 6. listopada 1889. godine u podnožju brežuljka Montmartre u Parizu. Svoje ime duguje crvenom mlinu koji je sačuvan iz vremena kralja Luja XIV. kada je to području bilo ispunjeno sličnim mlinovima-vjetrenjačama. Samo otvorenje Moulin Rougea privuklo je velik broj posjetitelja. Ušavši u plesnu dvoranu, imali su što vidjeti.

Neobični stil arhitekture, ekstravagantne dekoracije, veliki plesni podij, mnoštvo ogledala, otvorene galerije na kojima se posjetitelji mogu družiti s privlačnim plesačicama i posluživanje alkoholnih pića za vrijeme predstava, bile su glavne karakteristike ove nove vrste zabave.

Njegovi vlasnici Joseph Oller i Charles Zidler bili su uvjereni da će zabava koju nude privući velik broj Parižana, i nisu pogriješili. Moulin Rouge nazivali su Prvom palačom žena –  Le premier palais des femmes – jer je mjesto brzo postalo popularno okupljalište žena lakog morala i muškaraca željnih razuzdane zabave.