Agrokor bi u slučaju nekontroliranog bankrota mogao nanijeti veliku štetu brojnim tvrtkama koje su morale poslovati s njim, ali bi se u problemima mogle naći i neke banke.

Index je pitao Hrvatsku narodnu banku jesu li analizirali utjecaj eventualnog bankrota Agrokora na banke i financijski sustav u Hrvatskoj.

Iz HNB-a su odgovorili da s obzirom na podatke kojima raspolažu financijski sustav, u slučaju bankrota Agrokora, ne bi bio ugrožen, ali bi mogle stradati pojedine banke kojima bi kapital pao ispod potrebne razine, a imale bi i značajan pad prihoda.

U nastavku prenosimo njihov odgovor.

“Hrvatska narodna banka je u kontekstu Vašeg upita, u skladu sa svojim nadležnostima, razmatrala moguće financijske i šire gospodarske učinke nastupanja koncentriranih rizika u bankovnom sustavu. Pritom moramo napomenuti da Hrvatska narodna banka obavlja superviziju licenciranih kreditnih institucija, te ne posjeduje ovlaštenja ni resurse za provođenje detaljnog nadzora i analize poslovanja trgovačkih društava koja nisu kreditne institucije. Stoga HNB može ocjenjivati isključivo koncentraciju rizika u bankovnom sektoru koja proizlazi iz izloženosti prema vlasnički i/ili funkcionalno povezanim pravnim osobama, ali nije ovlašten, niti raspolaže pouzdanim i sustavim podacima koji bi to omogućili, cjelovito sagledati potencijalne neizravne utjecaje na stabilnost i sigurnost hrvatskog bankarskog sustava i gospodarstva u cjelini, a koji proizlaze iz robnih i financijskih tokova između trgovačkih društava. Takvu analizu poslovanja trgovačkih društava provode banke, kreirajući evidenciju povezanih osoba. Pri tome banke na osnovi dobrovoljnog pristanka klijenta u procesu odobravanja kredita imaju pristup podacima koji HNB-u nisu dostupni. Polazeći iz te pozicije mogu donijeti odluke o prihvaćanju ili neprihvaćanju povezanih rizika.

Propisi koji reguliraju poslovanje kreditnih institucija, prvenstveno članaka 387-403 Uredbe 575/2013 EU, propisuju metode koje banke moraju primijeniti kod prepoznavanja povezanih rizika i njihovog ograničavanja. Sve banke koje savjesno primjenjuju te propise, što uključuje praćenje velikih i najvećih mogućih izloženosti i poštivanje propisanih ograničenja, stabilne su u slučaju aktiviranja bilo kojeg pojedinačnog rizika. HNB nadzire provođenje tih propisa, te dodatno, u suradnji, s drugim nadležnim tijelima organizira i nadzire redovna stresna testiranja banaka. U okviru stresnog testiranja provodi se i analiza osjetljivosti banaka na najveće prepoznate pojedinačne rizike. Provedbom navedenih mjera HNB pridonosi jačanju robusnosti sustava, uključivo i otpornosti na poremećaje poslovanja pojedinih dužnika.

Neke banke mogle bi se naći u problemima

U tom smislu pokušava se, u okviru ograničenja opisanih u prvom odlomku, a polazeći od materijala koje su banke prikupile u procesu odobravanja kredita, prepoznati povezane rizike, te temeljem njih procijeniti postoji li u pojedinoj banci koncentracija rizika iznad propisanih ograničenja, te postoji li na razini sustava koncentracija koja bi mogla ugroziti stabilnost i sigurnost bankarskog sustava. Zbog nepotpunih i nesustavnih podataka koje prikupljaju banke nije moguće uvijek cjelovito procijeniti širinu potencijalne gospodarske povezanosti između trgovačkih društava. To se posebno odnosi na gospodarsku povezanost koja ne proizlazi iz vlasničke ili upravljačke povezanosti. Zato se kod procjene povezanosti oslanjamo na povezivanje informacija pojedinih banaka, kako bi se međusobno nadopunile.

HNB je u proteklom razdoblju posvetio osobitu pažnju nadzoru povezanih rizika i poštivanja odredbi o velikoj i najvećoj dopuštenoj izloženosti. Zato je naše viđenje – uz naglasak na ranije spomenutoj rezervi da HNB može prepoznati gospodarsku povezanost samo temeljem podataka koje su prikupile banke za svoje potrebe – da aktiviranje niti jednog pojedinačnog rizika koji proizlazi iz skupine povezanih osoba ne bi ugrozilo stabilnost i sigurnost financijskog sustava. Međutim, puno aktiviranje najvećih prepoznatih rizika moglo bi dovesti do znatnih gubitaka u pojedinim institucijama, smanjujući u nekima kapital ispod razine dostatne za ispunjavanje regulatornih zahtjeva. Uz to, znatno bi im smanjilo prihode. Znači, te bi banke bile primorane prikupiti novi kapital i izmijeniti poslovni model da bi opstale na tržištu.”